Baaiduinen is het jongste dorp van Terschelling. Het dorp is in de negentiende eeuw als zelfstandige nederzetting erkend. Het dorp ligt ten westen van het dorp Midsland. Baaiduinen is omringd door een aantal kleine, maar veel oudere nederzettingen: Kinnum, Kaard, Horp en Hee. Ten noorden van Baaiduinen ligt een uitgestrekt poldergebied met de naam "het Hoge Land".
Baaiduinen is centraal gelegen op Terschelling. Vanaf de haven van West Terschelling is het 10 minuten rijden met de auto en 20 minuten fietsen. Het strand van West aan Zee is 10 minuten fietsen of 45 minuten lopen. De winkels van Midsland bevinden zich op 4 minuten fietsen of 15 minuten lopen.